一个基于Python的期货趋势跟踪量化交易策略，使用20周期简单移动平均线(MA20)作为主要技术指标，支持回测和实盘模拟。

本策略采用以下核心规则：

• 时间周期: 2日K线（从日K线合成）
• 核心指标: 20周期简单移动平均线(MA20)
• 交易方向: 双向交易（做多和做空）
• 市场类型: 中国期货市场

做多信号: 收盘价 > MA20 且 当前K线收阳（Close > Open）

做空信号: 收盘价 < MA20 且 当前K线收阴（Close < Open）

做多止损: 基础止损 = 前一根K线的最低价，如果止损距离 > 6%，则使用进场价 × (1 - 3%)的强制止损

做空止损: 同理，使用前一根K线的最高价

移动止损: 浮盈时立即将止损移至成本价（保本），直到K线颜色反转时止盈平仓

✅ 数据获取: 支持Tushare和Akshare数据源 ✅ 2日K线合成: 自动将日K线合成为2日K线 ✅ 信号生成: 基于MA20和K线颜色的智能信号生成 ✅ 动态止损: 6%容忍度的智能止损计算 ✅ 风险管理: 基于资金管理的仓位大小计算 ✅ 回测引擎: 简化回测引擎（默认主程序 main_simple.py） ✅ 绩效分析: 完整的收益和风险指标分析 ✅ 可视化: 丰富的图表展示功能 ✅ 多品种支持: 螺纹钢、铜、沪深300等期货品种 ✅ 敏感性分析: 参数优化和敏感性测试 ✅ 单元测试: 完善的测试覆盖

• Python 3.7+
• Windows/Linux/macOS

# 克隆仓库
git clone https://github.com/your-repo/ma20-trend-following-strategy.git
cd ma20-trend-following-strategy

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

1. 注册Tushare账号：https://tushare.pro/register
2. 获取API Token
3. 设置环境变量：

export TUSHARE_TOKEN="your_token_here"

无需额外配置，可直接使用

# 运行螺纹钢策略（默认参数，自动生成可视化）
python main_simple.py --symbol RB0

# 运行铜策略
python main_simple.py --symbol CU0

# 运行沪深300策略
python main_simple.py --symbol IF0

# 自定义参数
python main_simple.py --symbol RB0 --start-date 2024-01-01 --end-date 2025-12-31 --initial-capital 100000

# 运行单元测试
python main_simple.py --test

# 或者运行独立的测试脚本
python test_strategy.py

# 运行多品种对比回测
python multibacktest.py

--symbol: 交易品种代码 (默认: RB0)
  可选值: RB0(螺纹钢), CU0(铜), IF0(沪深300)

--data-source: 数据源 (默认: akshare)
  可选值: tushare, akshare

--start-date: 开始日期 (默认: 2024-01-01)
  格式: YYYY-MM-DD

--end-date: 结束日期 (默认: 2025-12-31)
  格式: YYYY-MM-DD

--initial-capital: 初始资金 (默认: 100000)
  单位: CNY

--no-save: 不保存结果文件

--test: 运行测试模式

在 config.py 文件中可以配置以下参数：

# MA周期
ma_period = 20

# 最大止损容忍度
max_loss_pct = 0.06  # 6%

# 强制止损比例
force_stop_pct = 0.03  # 3%

# 每笔交易风险比例
risk_per_trade = 0.02  # 2%

# 最大仓位比例
max_position_pct = 0.8  # 80%

instruments = {
    'RB0': {  # 螺纹钢主连
        'name': '螺纹钢主连',
        'exchange': 'SHF',
        'commission': 0.0003,      # 万分之三
        'margin_rate': 0.10,      # 保证金10%
        'contract_multiplier': 10, # 合约乘数
        'slippage': 0.001,        # 滑点0.1%
    },
    'CU0': {  # 铜主连
        'name': '铜主连',
        'exchange': 'SHF',
        'commission': 0.00005,     # 万分之0.5
        'margin_rate': 0.08,       # 保证金8%
        'contract_multiplier': 5,
        'slippage': 0.001,
    },
    'IF0': {  # 沪深300主连
        'name': '沪深300主连',
        'exchange': 'CFFEX',
        'commission': 0.000023,    # 万分之0.23
        'margin_rate': 0.12,       # 保证金12%
        'contract_multiplier': 300,
        'slippage': 0.001,
    }
}

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           回 测 报 告
==================================================
品种: RB0
初始资金: 100,000.00 CNY
最终资产: 145,230.50 CNY
总收益率: +45.23%
总交易次数: 156

收益指标:
  年化收益率: +8.34%
  平均收益率: +0.45%

风险指标:
  最大回撤: -18.50%
  最大回撤期: 89 天
  夏普比率: 1.25

交易指标:
  胜率: 42.31%
  盈利交易: 66
  亏损交易: 90
  盈亏比: 2.80
  平均盈利: 2,340.50 CNY
  平均亏损: -835.20 CNY
==================================================

运行策略后会生成以下文件：

results/
├── backtest_report_RB0_YYYYMMDD_HHMMSS.txt        # 回测报告
├── trades_RB0_YYYYMMDD_HHMMSS.csv                 # 交易明细
├── strategy_analysis_YYYYMMDD_HHMMSS.png          # 策略综合分析图
├── pnl_distribution_YYYYMMDD_HHMMSS.png           # 盈亏分布图
├── cumulative_pnl_YYYYMMDD_HHMMSS.png             # 累计盈亏趋势图
└── monthly_analysis_YYYYMMDD_HHMMSS.png           # 月度表现分析图

✅ 2日K线合成: 第1根的Open等于原第1根日K的Open，第1根的Close等于原第2根日K的Close

✅ MA20计算: 使用收盘价计算，窗口期正确

✅ 信号生成: 在K线收盘后判断，避免未来函数

✅ 止损设置: 开仓后立即设置止损单

✅ 移动止损: 浮盈时正确移动止损至成本价

✅ K线反转: 在next()中每次都检查K线颜色反转

✅ 手续费: 双边收费设置正确

✅ 信号验证: 无在MA20之下开多/MA20之上开空的错误信号

策略包含完善的单元测试，覆盖以下模块：

• ✅ 数据获取和验证
• ✅ 2日K线合成算法
• ✅ MA计算和验证
• ✅ 信号生成逻辑
• ✅ 止损计算和风险管理
• ✅ 配置参数验证
• ✅ 集成测试

⚠️ 回测表现≠实盘表现: 历史表现不代表未来收益

⚠️ 过拟合风险: 避免过度优化参数

⚠️ 市场变化: 策略在不同市场环境下表现可能差异很大

⚠️ 流动性风险: 确保交易品种有足够的流动性

⚠️ 技术风险: 网络延迟、数据错误等技术问题

1. 小资金试运行: 先用小资金测试至少1个月
2. 严格风控: 单笔风险不超过2%，总仓位不超过80%
3. 监控回撤: 回撤超过20%时暂停交易
4. 定期评估: 每月评估策略表现，必要时调整参数
5. 多品种分散: 不要集中在单一品种

在 config.py 中添加新品种配置：

'NEW0': {
    'name': '新品种主连',
    'exchange': 'EXCHANGE',
    'commission': 0.0001,
    'margin_rate': 0.10,
    'contract_multiplier': 10,
    'slippage': 0.001,
}

在 signal_generator.py 中添加新的信号逻辑：

def generate_custom_signals(self, df):
    # 自定义信号逻辑
    df['custom_signal'] = your_logic_here
    return df

在风险管理模块中添加交易过滤器：

def add_volume_filter(self, df, min_volume_ratio=1.5):
    # 成交量过滤器
    df['volume_ma'] = df['volume'].rolling(5).mean()
    df['volume_ratio'] = df['volume'] / df['volume_ma']
    # 过滤低成交量信号
    return df[df['volume_ratio'] >= min_volume_ratio]

A: 趋势跟踪策略在震荡市通常会经历连续小额亏损，这是策略的正常特征。建议添加震荡过滤器或降低仓位。

A: 使用敏感性分析功能测试不同参数组合，但要注意避免过拟合。建议留出样本外数据验证。

A: 回测中已经考虑了0.1%的滑点，实盘中可能需要根据实际成交情况调整。建议使用限价单减少滑点影响。

A: 策略最适合趋势明显的市场环境，在震荡市中表现较差。建议结合市场状态指标动态调整策略参数。

如遇到问题，请检查以下步骤：

1. 环境检查: 确保Python版本和所有依赖包正确安装
2. 数据源检查: 验证Tushare Token或Akshare网络连接
3. 日志检查: 查看详细的错误日志信息
4. 单元测试: 运行测试模式验证各模块功能
5. 参数检查: 确认所有参数配置正确

本策略仅供学习和研究使用，不构成投资建议。使用本策略进行交易产生的盈亏由用户自行承担。过去的表现不代表未来的收益，投资有风险，入市需谨慎。

• ✨ 初始版本发布
• ✅ 完整的MA20趋势跟踪策略实现
• ✅ 支持多品种回测
• ✅ 完善的绩效分析和可视化
• ✅ 全面的单元测试覆盖
• ✅ 详细的文档和使用指南

MIT License - 详见 LICENSE 文件

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1. 运行所有单元测试并通过
2. 添加新功能的测试用例
3. 更新相关文档
4. 遵循代码规范

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