策略1 - 多空对冲：💰拟合两个资产价格，通过多空对冲实现套利
策略2 - 趋势网格：💰结合网格交易策略，在趋势中控仓，并在回撤时平仓，实现风险和收益控制
实现了一个交易引擎🚀
- 左上角各是个资产之间的ρ值（皮尔逊相关系数），用于比较哪些资产适合做对冲
- 中间是各个资产的实时价格、建议的对冲比（等额对冲），主要关注这个比值是否稳定
- 右边是实测的当前开仓的利润空间
- 由于我在HedgeProcessor中实现的是「等额」对冲，所以准确利润（相较于等量）是无法确定的（向上成交则大于平均，向下成交则小于平均），但永远会大于0。
- 切片只会展示当前头寸的开平仓信息，并且会按照原始（开仓时的）对冲比来呈现。
- 在切片中，实时利润也是按原始对冲比来计算的（关于对冲比β，见：NOTICE）
- 显示资产之间的背离程度（潜在利润），幅度越大则越背离，幅度越小则越收敛
“所有系统启动，启动启动！”
- 做市商策略会亏手续费，没有免费接口不要去跑
- 模拟盘交易不代表实盘，实盘请手动改api地址
- 关于β，我在HedgeProcessor中实现的是：
- 开仓时，是根据当前的实时价格拟合情况来计算，计算后会保存在订单中
- 平仓时，是根据原始拟合β（最初开仓时）来计算，避免开、平仓的判定条件有差异。
按照惯例，代码中省略了秘钥配置（代码中缺失的 config.security.mimic.js 文件），请自行手动添加如下代码，然后自行引入
const base_url = 'wss://ws.okx.com:8443'; // 这个是
const api_key = '你在okx上申请的 api_key';
const api_secret = '你在okx上申请的 api_secret';
const pass_phrase = '你在okx上设置的 pass_phrase';
export { base_url, api_key, api_secret, pass_phrase };npm run open [空头资产] [多头资产] [金额]- 开仓命令，支持简写币种名称，不区分大小写
- 示例：
npm run open sol eth 2000
npm run close [交易ID]- 平仓命令
- 示例：
npm run close 318fe6d8
npm run list [clear]- 查看当前持仓列表
- 可选参数 clear 用于清理已平仓记录
- 示例：
npm run list clear
npm run list:clear- 清理已平仓数据npm run list:delete <tradeId>- 删除指定交易ID的所有相关记录npm run monit- 实时监控持仓情况，自动刷新
- 实时监控持仓情况，自动刷新
npm run graph orders- 切换主图上历史订单记录的显示/隐藏npm run graph trans- 切换主图上开平仓信息的显示/隐藏
npm run start- 启动主程序npm run trading- 启动手动交易程序
npm run docker- 重新构建并运行 Docker 容器npm run docker:build- 构建 Docker 镜像npm run docker:run- 运行 Docker 容器npm run docker:logs- 查看 Docker 容器日志
npm run lint- 检查代码规范npm run format- 格式化代码
- 目前支持两种策略：
- 对冲交易：
- 基于两个资产的价格关系，通过多空对冲实现套利
- 策略参数：
- 对冲资产对：要进行对冲的两个资产，例如 ['XRP-USDT', 'BTC-USDT']
- 触发门限：当两个资产价格偏离程度达到此门限时触发交易
- 网格交易：
- 基于单个资产的价格波动，通过网格交易实现盈利
- 策略参数：
- 交易资产：要进行网格交易的资产，例如 'SOL-USDT'
- 网格宽度：相邻网格价格间隔
- 最大回撤：当价格下跌超过此值时触发买入
- 最大反弹：当价格上涨超过此值时触发卖出
- 每次交易数量：每次买入或卖出的数量
- 最大持仓数量：最大持仓数量，超过此值不再交易
- 起始仓位：初始仓位数量
- 最低触发价格：网格交易的最低触发价格
- 最高触发价格：网格交易的最高触发价格
- 对冲交易：
- 策略参数可以通过修改 TradeEngine.createHedge() 或 TradeEngine.createGridTrading() 方法的参数进行配置。
TradeEngine.createHedge(['XRP-USDT', 'BTC-USDT'], 2000, 0.01);- 参数说明：
- 第一个参数：对冲资产对数组
- 第二个参数：交易金额（USDT）
- 第三个参数：触发门限
# 查看网格交易盈亏统计
npm run grid
# 实时监控网格交易盈亏
npm run grid monit
# 查看指定币种的网格交易盈亏
npm run grid monit BTC统计信息包含：
- 净盈亏：当前总盈亏（已实现 + 未实现 - 手续费）
- 已实现：已完成交易的盈亏
- 未实现：未平仓头寸的浮动盈亏
- 手续费：累计交易手续费
- 持仓数量：当前未平仓数量
- 持仓价值：未平仓头寸按最新价计算的市值
- 持仓均价：当前持仓的平均成本
TradeEngine.createGridTrading('SOL-USDT', {
_grid_width: 0.0025, // 网格宽度，相邻网格价格间隔
_upper_drawdown: 0.0012, // 最大回撤，超过此值触发买入
_lower_drawdown: 0.0012, // 最大反弹，超过此值触发卖出
_trade_amount: 0.1, // 每次交易数量
_max_position: 10, // 最大持仓数量
_start_position: 0, // 起始仓位
_min_price: 50, // 最低触发价格
_max_price: 300, // 最高触发价格
});- 参数说明：
- 第一个参数：交易资产
- 第二个参数：网格交易参数对象
- _grid_width：网格宽度，相邻网格价格间隔
- _upper_drawdown：最大回撤，超过此值触发买入
- _lower_drawdown：最大反弹，超过此值触发卖出
- _trade_amount：每次交易数量
- _max_position：最大持仓数量
- _start_position：起始仓位
- _min_price：最低触发价格
- _max_price：最高触发价格
目前还有不少待完善的工作：
- 【择时】【重要】开仓时机目前是到达门限就开-难以最大化利润，需要优化下，遵循右侧交易的原则，在回调时开仓
- 【择时】平仓时机同样可以考虑在回落时平仓（目前是固定门限0.005）
- 【稳健性】下单超时需要进行撤单，单腿超时则需要进行手动强平，避免损失扩大
- 【稳健性】下单函数改造为 Promise 在等待中轮询状态直到filled
- 【稳健性】对于各种金额单位转换的代码需要CR以及补全
- 【稳健性】拟合算法依然有提升空间，由于我们拟合的是距离，所以尽量用线性方法，避免过拟合。
- 【稳健性】交易的一致性检查需要整体设计下，比如配队订单交易结果不一致时如何处理。（撤单 or 追单）
- 【功能】另外，需要写个订单详情处理器，内部做单位统一适配。
- 【功能】绘图引擎需要提供 web 版
- 【功能】所有本地的 local_variable 进缓存或者入库
- 【功能】完全没有做回测功能，因为也没做行情入库，因此如果能做最好行情入库+回测，为什么要入库？因为目前OKX平台的历史数据分时只能取一整天，小时以上的数据粒度又太粗。
- 【功能】「做市商策略」首先要做成 Processor,然后可以结合趋势跟踪策略优化上下沿设置，主要针对单边趋势设置一个朝向的上下边沿，例如当前价位P：正常{SELL(P+N),BUY(P-N)}；如果单边上行则{SELL(P+1.1xN),BUY(P)}；如果单边下行则{SELL(P),BUY(P-1xN)}
- 【编码规范】为了省事，代码中大量引用交易引擎私有变量(例如: TradeEngine._beta_map)需要规范, 实时数据尽量从唯一的（纯函数）tick()函数中读取确保数据安全。
- 动态回撤门限
// 当前的回撤门限是固定的
let threshold = this._direction < 0 ? this._upper_drawdown : this._lower_drawdown;
// 建议改进：根据市场波动率动态调整
// 1. 计算最近N个周期的价格波动率
// 2. 当波动率较大时适当放宽回撤门限
// 3. 当波动率较小时收紧回撤门限- 趋势强度相关性
// 当前只是简单判断趋势方向
if (this._tendency == 0 || this._direction / this._tendency >= 0) {
return;
}
// 建议改进：增加趋势强度判断
// 1. 计算趋势的强度（可以用移动平均线的斜率）
// 2. 强趋势时适当放宽回撤门限
// 3. 弱趋势时收紧回撤门限- 交易量相关性
// 当前没有考虑交易量因素
// 建议改进：
// 1. 监控交易量的变化
// 2. 大交易量时可以适当放宽回撤门限
// 3. 小交易量时需要更谨慎，收紧回撤门限- 时间衰减优化
// 当前的时间衰减是固定的
if (timeDiff > this._backoff_1st_time) {
threshold *= 0.5;
}
if (timeDiff > this._backoff_2nd_time) {
threshold *= 0.5;
}
// 建议改进：使用平滑衰减函数
// 1. 使用指数衰减而不是阶梯式衰减
// 2. 考虑市场活跃时段差异
// 3. 根据持仓时间动态调整衰减速率- 价格距离自适应
// 当前价格距离判断较为简单
const price_distance_grid = diff_rate / this._grid_width;
// 建议改进：
// 1. 引入自适应网格宽度
// 2. 在高波动区间适当增加网格宽度
// 3. 在低波动区间减小网格宽度- 历史表现反馈
// 当前没有利用历史交易表现
// 建议改进：
// 1. 记录每次交易的盈亏情况
// 2. 分析不同回撤门限下的表现
// 3. 动态调整回撤门限以优化收益- 风险控制优化
// 建议增加以下风险控制措施：
// 1. 设置最大回撤限制
// 2. 增加止损机制
// 3. 根据账户盈亏情况动态调整风险承受能力- 外部因素整合
// 当前已有但未充分利用的外部因素
factor_is_people_bullish = false;
// 建议改进：
// 1. 整合更多市场情绪指标
// 2. 考虑整体市场环境
// 3. 根据外部因素动态调整回撤门限这些优化建议主要围绕以下几个核心目标：
- 提高策略的自适应能力
- 增强风险控制
- 优化收益表现
- 提升策略的稳定性
建议逐步实施这些优化，每次修改后进行充分的回测验证，确保改进确实带来了预期的效果。
npm run hide:order- 在主图上隐藏所有的历史订单记录npm run hide:trans- 在主图上隐藏所有的开平仓信息
npm run graph orders- 切换主图上历史订单记录的显示/隐藏npm run graph trans- 切换主图上开平仓信息的显示/隐藏
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