Almost all error messages already include file name where relevant, but
this one had been overlooked.  Repair.
Backpatch to 9.5.
Author: Euler Taveira <euler.taveira@2ndquadrant.com>
Discussion: https://postgr.es/m/CAH503wA_VOrcKL_43p9atRejCDYmOZ8MzfK9S6TJrQqBqNeAXA@mail.gmail.com
Reviewed-by: Álvaro Herrera <alvherre@alvh.no-ip.org>
 
    free(buf);
    if (cfclose(cfp) !=0)
-       exit_horribly(modulename, "could not close data file: %s\n",
-                     strerror(errno));
+       exit_horribly(modulename, "could not close data file \"%s\": %s\n",
+                     filename, strerror(errno));
 }
 
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